Estudo de Tendencia - Definindo Stops - Parte II

Bom dia pessoal,

Agora que passou a turbulência de setembro, estava analisando o comportamento dos stops em relação a carteira original.

Me ocorreu comparar a carteira original com a atual, visto que houve troca de ativos e realização de prejuízo.

Os resultados são interessantes, vejam:

Ou seja, tomando por base a recuperação dos preços, teria sido melhor manter a carteira original do que realizar os prejuízos acionados pelos stops.

Quando escolhi utilizar três vezes o range médio diário, já havia lido sobre experimentos com multiplos de 3,5 ao invés de 3,0.

Se tivesse escolhido dessa forma, acredito que o único ativo que realmente teria o stop acionado seria Arcelor.

De qualquer forma, só para efeito dos estudos, vou continuar a carteira com os critérios inicias, mas em paralelo, vou acompanhar também a carteira original.

[]'s

DrFox