Boa Noite,
O Dow Jones pelo jeito quis testar a força da alta.
Tocou na LTAzinha iniciada em Janeiro e fechou no suporte do antigo "trade range".
Pode ainda descer até os 12.550 pontos pra testar a mm50, mas não acredito que fará isso.
De qualquer forma, aponta para a retomada da alta.
[]'s
DrFox
26 fevereiro 2007
DJIA - Atualizando
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
Alô, DrFox, em controle automático de processos contínuos industriais, refino de cru p. ex., há o controlador automático do tipo P+I+D. Isso significa que o controlador tem as ações que corrigem o desvio da variável em relação ao setpoint, em modos proporcional, integral e derivativo. O modo derivativo é chamado de controle antecipatório, já que antecipa a redução da correção do desvio, para que se evite ultrpassar demais o setpoint, na tentativa de restabelecer a variável.
Eu não sei cálculo. Mas sei que o controle antecipatório (derivativo) funciona em processos com grande capacidade, como por ex. os que envolvem o controle de temperatura.
Se, em mercados, consederarmos a existência de um setpoit (preço arbitrário do ativo) e da variável (preço real do ativo), pergunto: não haveria possibilidade de se construir um modelo em que se derivasse a área sob desvio do setpoit, de modo a nos dar um indicador de onde é esperado chegar-se com o preço do ativo?
Ou estarei pensando abobrinha?
Luiz Antonio
Oi Luiz,
Não só é possível como já fizeram. Não tenho as referencias. Tente com o Master Chief no link "Statistical Trading" (aqui no blog).
Sei de sistemas que tentam replicar a teoria dos gases e alguns a teoria do caos.
Mas estatística pura talvez não seja a melhor ferramenta, devido ao viés humano causado pelo aspecto emocional dos trades.
Não sou expert nesse campo de estudos, então se falei alguma besteira depois me conte.
Postar um comentário