Estudo de Tendencia - Avaliando tendências

Bom dia pessoal,

Apesar de ter optado por não seguir carreira em física, recebo até hoje os lucros desse período de muito estudo.

Na física, partimos muitas vezes de observações e através de experiências e estudos, iniciamos a contrução de uma hipotese que futuramente será testada, ajustada, verificada pra finalmente ser utilizada em uma aplicação prática.

Esse estudo de tendência tem esse objetivo, criar hipoteses sobre o comportamento do mercado, avaliar, ajustar e verificar para no final obter algo que possa ser utilizado na prática no mercado bursátil para extrair riqueza do sistema.

Com a evolução do Estudo de Tendência, vou percebendo aos poucos nuances sobre o comportamento dos preços dos ativos no mínimo curiosas.

Ainda não sou capaz de 'interpretar' ou 'traduzir' todos os detalhes e não acredito que isso aconteça um dia pois os mercados possuem mecanismos complexos e ao mesmo tempo dinâmicos, ou seja, o dia que um determinado mecanismo é entendido, ele se transforma.

Bom, mas cortando o papo furado vamos ao que interessa.

Tomei as 3 carteiras (1a. Linha, 2a. Linha e Blue Chips) e resolvi verificar como cada um deles refletiu a suposta tendência de alta que utilizei como premissa no estudo.

Os resultados mostram que houve grande flutuação nos preços, reforçando a idéia de que a diversificação das carteiras é eficiente como mecanismo de proteção do capital.

Afinal, não há como prever qual dos ativos será o bilhete premiado. A análise permite afirmar que investir procurando o 'grande trade' é pura loteria e que alguém que eventualmente compre esse bilhete premiado, irá obter um bom ganho (se realizar), mas não será por mérito e sim pela mais pura SORTE.

Como não acredito na sorte, prefiro 'achatar' um pouco o potencial de lucro, fazendo um trade-off para um retorno médio, mas positivo.

O importante é superar o benchmark que você estabeleceu no inicio do jogo (CDB, IBOV, % fixo).

Da observação desses gráficos, notei algums pontos:

1) Bradesco e Itaú andaram praticamente juntos, numa forte correlação.
2) Petro e Vale caminharam lado-a-lado até dezembro, quando iniciou a divergência.
3) Os ativos de 1a. Linha foram os que apresentaram menor número de ativos em tendência de alta, mesmo sendo a carteira mais populosa.
4) Na carteira de 2a. Linha, três ativos se destacaram com clara tendência altista: Acesita, Localiza e Banco do Brasil.
5) Na carteira das Blue Chips, Petro perdeu a tendência, Vale e Usiminas confirmaram.
6) Mais liquidez = Mais volatilidade = Montanha Russa Emocional durante crises = Grandes Oportunidades.

Por enquanto é só isso, quem tiver considerações, por favor poste um comentário, afinal o debate enriquece a todos.

[]'s

DrFox